12月19日，国家外汇管理局发布《关于调整人民币外汇衍生产品业务管理的通知》，通知就调整人民币外汇衍生产品业务做了具体规定，此次新规将于
国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政 …
面对此形势，外汇管理部门及时调整工作重心，多措并举，在改革开放总原则下坚守风险底线。一是不失时机加快外汇管理重点领域改革。用扩大流入、扩大外汇供给对冲外汇收支风险，支持和便利市场主体正常合理用汇，服务贸易投资便利化。 银行应按照汇发69号文的规定，做好本行结售汇综合头寸的限额管理。除本通知调整的结售汇综合头寸管理有关事项外，其他事项仍遵照汇发69号文和《国家外汇管理局综合司关于核定银行结售汇综合头寸限额有关事项的通知》（汇综发[2005]118号）等执行。 外汇小白 2019-09-05. 外汇风险管理是指涉外经济主体对外汇市场可能出现的变化采取相应的对策，以避免汇率变动可能造成的损失。. 一、外汇交易风险管理的内部措施 （一）签订合同时可采取的防范措施 ：（1）做好计价货币的选择：①本币计价：适用于货币可自由兑换的国家。 证券时报网（www.stcn.com）12月30日讯 中国外汇局今日在网站发布《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》称，将银行结售汇综合头寸按日考核调整 完善合格投资者境内证券投资外汇风险及投资风险管理要求。 人民银行、外汇局加强事中事后监管。 利好股市和债市. 前海开源基金首席经济学家杨德龙称，此次落实取消qfii和rqfii境内证券投资额度管理要求，对合格投资者跨境资金汇出入和兑换实行登记管理有
【独家】郑薇：审慎监管框架下的外汇管理实践与思考来源：《中国外汇》2017年第9期 于5月1日出版作者：郑薇系国家外汇管理局副局长2008年的次贷 FRM考试大纲2-市场风险的度量和管理_高顿财经 1. a 市场风险 （1） 描述市场风险的度量很重要的五个原因 （2） 列出用来计算市场风险暴露的模型 （3） 列出bis监管市场风险的方法 1. b 外汇风险 （1） 描述外汇风险暴露的不同来源 （2） 解释外汇交易活动的不同类型 （3） 解释外汇交易的大部分利润和损 民生宏观固收：企业汇率风险管理工具及案例分析|外汇|期货|宝马_ … 企业汇率风险管理工具及案例分析——民生宏观固收汇率思考系列之十四管清友张瑜齐雯 来源：一瑜中的报告摘要 汇率管理体系的未来趋势我们
23、交易风险和折算风险是汇率变动对过去的、已经发生了的以外币计价的交易的影响，而经济风险则是要衡量将来某一段时间内出现的外汇风险。 27、货币期权既能使企业摆脱不利的汇率波动，又能使企业从有利的汇率波动中受益。 3、生产外汇交易的风险条件：存在汇率变动和外汇暴露的净头寸。 二、外汇交易风险的度量 1. 分别计算以各种外币计值的净现金流量 现金流入：有价正确，应收帐款，远期外汇购买合同，销售订单等 这种管理主要是为了防止外汇买卖风险，包括自营外汇业务风险和代客户买卖风险。 当银行代理客户买卖中形成敞口头寸时，风险也随之降临。 首先，银行在制定限额时，必须分析影响限额规模的各种因素，包括：
外汇风险敞口的测算和计量 - 360doc
外汇风险管理的关键因素:头寸规模 简单地说，头寸规模都是关于设置正确的单位数量进行购买或出售外汇的一切。它是风险管理的一个关键因素，它可以决定你能否继续第二天的交易。它也可以让你逃离交易中带来的风险，以防摧毁你的账户。当然，当你豪赌时，你可以赚的盆满钵满。 二、外汇风险管理的外部措施。外部管理是当内部管理不足以消除净外汇头寸时，利用金融市场（外汇市场和货币市场）进行避免外汇风险的交易。外汇市场（远期外汇交易、外币期货、外币期权、掉期交易）货币市场的套期保值是指通过货币市场上的借贷来
国家外汇管理局关于调整银行结售汇综合头寸管理的通知 ：国家外汇管理局关于调整银行结售汇综合头寸管理的通知 2006-06-02 汇发[2006]26号 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行： 为适应
外汇风险管理的五个步骤. Helen Sanders TMI杂志主编. 目前司库功能涉及的某些 方面在过去十几年中才真正出现，包括：金融供应链管理、企业风险管理等。自从二十 2017年4月28日 为规避汇率风险，结合公司资金管理模式要求及日 外汇资金衍生品是经中国人民 银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理. 为与银行 公司会根据. 实际业务需要， 在总计余额65 亿美元范围内调整上述1-5 项业务的具体操作金
汇率风险（Currency Risk）汇率风险又称外汇风险或外汇暴露，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计价的资产(或债权)与负债(或债务)，由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。对外币资产或负债所有者来说，外汇风险可能产生两个不确定的结果：遭受损失(loss)和获得收益(gain)。
外汇风险（ForeignExchangeExposure）是指一个金融的公司、企业组织、经济实体、国家或个人在一定时期内对外经济、贸易、金融、外汇储备的管理与营运等活动中，以外币表示的资产（债权、权益）与负债（债务、义务）因未预料的外汇汇率的变动而引起的价值的增加或减少的可能性。 银行间债券市场，是否可以在境内市场管理外汇风险？ 答：境外机构投资者无论是从境外汇入外汇或人民币资金投 资银行间债券市场，债券投资项下产生的外汇风险敞口都可以在 境内市场开展外汇衍生品交易管理外汇风险。 8. 外汇风险（ForeignExchangeExposure）是因外汇市场变动引起汇率的变动，致使以外币计价的资产上涨或者下降的可能性。 一个金融的公司、企业组织、经济实体、国家或个人在一定时期内对外经济、贸易、金融、外汇储备的管理与营运等活动中，以外币表示的资产（债权、权益）与负债（债务、义务）因